Что означает голова и плечи на графике
Анализ алгоритмизации паттерна «Голова и плечи»
Это мой первый пост на данном ресурсе, так что в первом абзаце я сначала представлюсь и расскажу очень коротко о себе, мне кажется так правильно.
Вступление.
В рамках инвестирования своих свободных денежных средств я алготрейдер. Занимаюсь я этим уже 6 лет и в свободное время веду небольшой YouTube-канал, где выкладываю ролики с разными полезными алгоритмами, видео-уроки и т.д. Собственно, один из подписчиков посоветовал мне завести тут блог, дабы расширить аудиторию моих трудов.
Тема поста.
В первом посте решил рассказать о своем последнем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Недавно выпустил у себя ролик, как создать алгоритм ГИП, если интересно можете посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=uVqx6sXkiE8&t=4120s&ab_channel=16%3A05Algo16%3A05Algo. Роботов я кстати пишу в тслабе, не знаю сколько из вас о нем слышали, но, если нет, то советую ознакомиться, софт классный, а у меня на YouTube-канале вы сможете найти небольшой курс из 4 занятий для обучения.
Коротко об алгоритме.
В чем заключалась основная идея алгоритмизации ГИП: каждое плечо и голова определяются через независимые экстремумы (сами экстремумы было решено определять через время т.е. слева и справа от локального максимума/минимума должно быть определенное количество свечей ниже/ выше, чтобы признать локальный максимум/минимум экстремумом (количество свечей будем далее называть периодом)).
Если экстремумы для определения ГИП независимы, то мы можем, например, левое плечо определять через экстремум с периодом 60, голову через экстремум с периодом 200, а правое плечо с периодом 80, это дает большую гибкость в поиске нужной фигуры. Также в алгоритм были добавлены ограничения на удаление плечей от головы и на расхождение экстремумов линии шеи.
Выводы после тестирования.
Самый главный вывод из алгоритмизации: паттерн «Голова и плечи» действительно работает (я всегда скептически отношусь к общеизвестным паттернам и знаниям в трейдинге).
Данные выводы были сделаны на основе анализа результатов простого бота, собранного на этой точке входа (вход в позицию после нахождения ГИП).
Теперь немного о тестовом боте, скрин доходности которого будет ниже: скрипт можно сказать «голый», из управления позицией только обычный стоп и тейк. Инструмент: фьючерс на РТС. Комиссия, гепы и экспирация учтены.
Из плюсов, которые я для себя выделил. Точка входа очень хорошая, без каких-либо фильтров тренда вышел приличный шорт на РТС, чего не так уж и просто достичь в принципе. Стресс-тест (2019г-текущее время) тоже пройден отлично, особенно порадовало, что бот хорошо пережил 2020 год (смотрел как он ведёт себя до 2015 года и там все тоже на удивление хорошо).
Из минусов: очень мало сделок, что повышает риск переоптимизации. Эксперементировал с добавлением в бота конструкций с увеличенным количеством логик и было заметно при анализе, что бот возможно чутка переоптимизирован.
Немного интересных наблюдений.
На самом деле промежуточных тестовых алгоритмов было больше (и у каждого из них параметры примерно в этих диапазонах), но эти 4, скажем так, законченные. К слову, лучшим вариантом оказался обычный тейк с немного модернизированным стопом. Эти данные натолкнули меня на мысль, что на фьючерсе на РТС (тесты проводились именно на нем) есть некие устойчивые и независимые параметры для головы и плечей, что достаточно интересно. Другие инструменты пока не тестировал на подобную особенность, если будет время обязательно попробую, и, если вам будет интересно, поделюсь результатами.
Концовка.
Надеюсь мой пост был вам интересен и полезен. Если вы тоже хотите поисследовать паттерн «Голова и плечи», то ссылка на видео по сборке алгоритма была в начале (оно правда достаточно сложное, так что сначала рекомендую потренироваться в реализации более простых вещей в тслабе), буду рад если потом поделитесь со мной своими наблюдениями и выводами касательно ГИП (где угодно: на смартлабе, на ютубе, в телеграме).
Если вам интересно еще что-то узнать об этом алгоритме или вы захотите, чтобы я поисследовал другие паттерны и т.д., то пишите в комментариях.
Паттерн голова и плечи: руководство для трейдера, как определить фигуру и технический анализ
Популярный паттерн «голова и плечи», который зачастую считают самым надежным из всех основных разворотных паттернов, используют как новички, так и опытные трейдеры для торговли на различных рынках. Преимущество этой графической фигуры – наличие определенных областей тейк-профита и риска.
Обратный паттерн голова и плечи (перевернутые голова и плечи) так же полезен для любого трейдера, при работе с ним используется тот же подход, что и в традиционном варианте.
Паттерн голова и плечи: определение и внешний вид
Обратный паттерн голова и плечи: определение и внешний вид
Обратный паттерн голова и плечи (или перевернутые голова и плечи) напоминает стандартный вариант, только в перевернутом виде. Перевернутый паттерн голова и плечи отмечается при нисходящем тренде (см. изображение ниже) и указывает на разворот нисходящего тренда при формировании более высоких минимумов.
Как определить фигуры голова и плечи на графике
Определение паттерна голова и плечи на различных рынках идентично, что делает эту фигуру универсальным инструментом любой торговой стратегии. Главные шаги при идентификации этого паттерна:
Торговля по паттерну голова и плечи
Если трейдер знает, как определить стандартную и обратную фигуру голова и плечи, эти знания легко применить в техническом анализе на всех возможных рынках.
Пример 1: торговля по паттерну голова и плечи
На приведенном выше скриншоте показан паттерн голова и плечи на графике фондового индекса Германии DAX 30. Форма паттерна очевидна, а линия шеи выделена пунктирной синей горизонтальной линией. Трейдеры будут пытаться войти в шорт после закрытия торгов или движения ниже линии шеи (обратите внимание на отметку «Точка входа). Некоторые трейдеры используют правило «двухдневного закрытия», согласно которому для открытия шорта необходима вторая подтверждающая свеча ниже линии шеи. Торговля при первоначальном прорыве ниже линии шеи позволяет трейдерам получить более существенную прибыль от полноценного нисходящего движения, однако эта тактика более рискованна, поскольку прорыв ниже линии шеи на тот момент еще не подтвержден закрытием свечи.
Пример 2: торговля по обратному паттерну голова и плечи
Обратный паттерн голова и плечи на графике валютной пары USD / ZAR выглядит ассиметрично, что довольно распространено. Линия шеи слегка перекошена, но целостность паттерна сохраняется.
Уровень открытия лонга определяется прорывом линии шеи или закрытием свечи выше линии шеи. Уровень стопа рассчитывается исходя из минимума правого плеча, а высота лимитного уровня определяется благодаря измерению расстояния от минимума головы до линии шеи.
Преимущества и недостатки паттерна голова и плечи
Преимущества
Недостатки
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Паттерн Голова и Плечи: что это такое и как с ним торговать?
Структура паттерна «голова и плечи» в начале может показаться очень запутанной. Тем не менее, он помогает начинающим и даже продвинутым трейдерам понять рынок и спекулировать на основе логики. Большинство трейдеров ищут в этом графическом паттерне определенные области, которые позволяют любому человеку устанавливать уровни риска и фиксировать конкретную прибыль.
Но надежны ли они для отслеживания разворотов тренда? В этой статье описано, что вы должны понимать и как применять паттерны для прогнозирования разворота бычьего тренда в медвежий.
Что такое «Паттерн Голова и Плечи»?
Паттерн «голова и плечи» на графике свечей относится к медвежьему развороту, который помогает трейдерам определить разворот цены, наступающий после окончания тренда. В то же время бычья установка предполагает обратный паттерн «голова и плечи». При построении графика они обычно появляются в виде базовой линии с тремя пиками. Этот паттерн обычно появляется в конце восходящего тренда и сигнализирует о его развороте.
Вы, возможно, зададитесь вопросом, как этот паттерн получил свое название. Ну, это не из-за известного бренда шампуня (head&shoulders). Рисунок на самом деле напоминает голову и два плеча (левое и правое плечи). В принципе, он представляет собой базовую линию с тремя вершинами, в которой средняя вершина выше двух других, которые должны быть идеально расположены на одной линии. Эта базовая линия называется вырезом, и она отвечает за срабатывание медвежьего сигнала. Так что, если цена пробьется ниже этого уровня, мы можем свободно открывать шорт позиции.
Вот как это выглядит:
Фигура «голова и плечи» – один из самых популярных паттернов, наряду с другими вариантами, такими как двойная вершина и двойное дно, а также треугольники. Трейдеры считают эту фигуру одним из самых надежных паттернов, дающих очень сильные сигналы. К тому же, если совместить его с каким-нибудь индикатором технического анализа, особенно с осциллятором, показывающим уровень перекупленности, паттерн станет еще более актуальным.
Определение паттерна на графике
Очень важно правильно определить паттерн голова и плечи. В противном случае вы можете начать торговать против общего тренда. Как вы уже знаете, паттерн имеет следующие элементы:
Важно понимать, что вырез не всегда может быть прямой линией. На самом деле, чаще всего он будет наклонен в какую-либо сторону. Но обычно, если уклон идет вниз, это дает более надежный сигнал.
Компоненты паттерна «голова и плечи»
Паттерн «голова и плечи» имеет несколько элементов, которые делают его уникальным и заметным на графике. Понимание его компонентов имеет решающее значение, потому что вы не хотите путать его с другими образованиями на графике. В основном его можно разобрать, когда образуется пик (плечо), за которым следует более высокий пик (голова) и более низкий пик (плечо). Вырез появляется, когда две нижние точки двух впадин соединены.
Однако, вам все еще стоит обратить внимание на некоторые элементы:
Предшествующий тренд
Первое, что вы должны изучить – это предыдущий тренд, который, как правило, должен быть бычьим. Обычно, чем дольше длится восходящий тренд, тем выше вероятность значительного разворота, которым могут воспользоваться медведи. Восходящий тренд, ведущий к паттерну голова и плечи, показывает первые признаки слабости, так как быки больше не могут его поддерживать.
Левое плечо
Столкнувшись с некоторым сопротивлением, восходящий тренд образует максимум, а затем на некоторое время отступает. Найдя некоторую поддержку, он отскакивает назад к потенциально продолжающемуся восходящему тренду. Именно так формируется левое плечо, хотя мы и не можем увидеть это в реальном времени. Например, может показаться, что действия цены формируют двойную вершину.
Голова (вершина)
Во время отскока после левого плеча цена пробивает предыдущий максимум, но сталкивается с другим сопротивлением. Несмотря на временный рост, быкам не хватает сил, и цена откатывается во второй раз, оставляя более высокий максимум позади. Именно тогда формируется паттерн «голова и плечи».
Однако второй откат заканчивается примерно на том же уровне, где появилась первая поддержка – это и есть тот самый вырез, который начинает формироваться. В этот момент у нас есть левое плечо и голова паттерна.
Правое плечо
Как уже упоминалось выше, второй откат находит сильную поддержку вблизи области выреза, и тогда у цены есть последний шанс продолжить восходящий тренд. Однако, столкнувшись с сопротивлением на том же уровне, где был сформирован первый максимум, быки сдаются, и цена отступает в третий раз. Этот более длительный процесс говорит о том, что бычий тренд исчерпан.
Третий максимум представляет собой правое плечо. В идеале левое и правое плечи должны находиться относительно на одном уровне, но паттерн все равно будет актуален, даже если есть небольшое отклонение.
Вырез
Мы уже определили линию выреза, но именно в этот момент она становится решающей, поскольку отделяет быков от медведей. Другими словами, если цена пробивается ниже этой линии поддержки, то мы можем открыть шорт позицию с высокой уверенностью.
Что такое «Перевернутый Паттерн Голова и Плечи»?
Голова и плечи также могут образовываться в противоположном направлении. Обратный паттерн следует за медвежьим движением и сигнализирует о том, что рынок вот-вот развернется.
Как следует из названия, это тот же паттерн, но только перевернутый. Таким образом, вы должны быть заинтересованы в открытии лонг позиций при обнаружении этого паттерна на графике.
Во время обратного паттерна «голова и плечи» первое, что вы можете увидеть – это впадина, которая является первым минимумом паттерна. После относительно длительного нисходящего тренда цена находит поддержку и некоторое время отскакивает назад. В конце концов она сталкивается с локальным сопротивлением, и медведи пытаются толкнуть цены ниже, сумев на некоторое время пробиться ниже первого минимума.
Вторая впадина находится ниже и представляет собой голову перевернутого паттерна. После головы цена отскакивает назад во второй раз, но не может пробиться выше линии выреза, которая в это время действует как сопротивление. Именно тогда рынок формирует третий минимум, который является вторым плечом.
Наконец, быкам удается пробить сопротивление после третьей попытки, в этот момент криптовалютные трейдеры идут в лонг. Целевая цена рассчитывается аналогично: вы должны измерить расстояние между линией выреза и самым низким минимумом, а затем добавить результат к цене прорыва, чтобы получить целевую цену, к которой вы стремитесь.
Характеристики паттерна «голова и плечи»
Паттерн «голова и плечи» имеет несколько ключевых характеристик, на которые следует обратить внимание. Индикатор должен находиться на вершине восходящего тренда, поэтому важно определить предшествующий тренд. Для этого можно использовать простую скользящую среднюю (MA).
Если восходящий тренд подтвердится, и вы заметите формирование паттерна «голова и плечи», есть еще несколько аспектов, на которые вам следует обратить внимание:
Объем
Когда паттерн разворачивается, вы должны проверять индикатор объема, который обычно находится ниже графика. Вы также можете вывести на график другие индикаторы объема. В общем, вас должно заинтересовать специфическое поведение объема, которое повысит актуальность паттерна голова и плечи. В идеале объем при формировании левого плеча должен быть выше, чем при развитии головы паттерна. Таким образом, снижение объема и новый максимум головы говорят о том, что восходящий тренд ослабевает.
Далее, в идеале объем должен резко увеличиться, когда цена образует правое плечо и вот-вот пробьется ниже линии выреза. Если объем растет во время прорыва, вы можете быть уверены, что тренд полностью изменился.
Целевая цена
После прорыва ниже линии выреза криптовалютные трейдеры будут идти в шорт. Ценовая цель ордера определяется расстоянием между вырезом и вершиной головы. Таким образом, после измерения расстояния вы можете вычесть его из цены прорыва, чтобы достичь приблизительной целевой цены.
Однако на цель также могут повлиять несколько других факторов, включая предыдущие уровни поддержки перед паттерном, долгосрочные скользящие средние или уровни коррекции Фибоначчи.
Сигналы Паттерна
Голова и плечи – это медвежий паттерн, который появляется во время истощения восходящего тренда. Таким образом, было бы полезно, если бы вы рассматривали его исключительно как сигнал к шорт позиции. Существует также обратный паттерн голова и плечи. В последнем случае трейдеры получат бычий сигнал.
Временные промежутки паттерна
Самое замечательное в паттерне «голова и плечи» то, что его можно использовать на разных временных интервалах. Тем не менее, он лучше всего работает для свинг-трейдеров, а также может быть очень полезен для дневных трейдеров. Быстро меняющиеся стратегии, такие как скальпинг, не очень хорошо работают с этим паттерном. В общем, имеет смысл проверять голову и плечи, если вы используете таймфреймы больше М15.
Как торговать с этим паттерном?
Замечательная вещь в паттерне “голова и плечи” заключается в том, что его можно использовать с любым типом активов. Тем не менее, имеет смысл использовать его и при торговле криптовалютами, потому что они очень волатильны и требуют некоторых четко определенных инструментов, которые помогут вам читать рынок и сглаживать влияние волатильности.
Прежде чем войти на рынок, вы должны позволить паттерну голова и плечи развернуться и завершить себя. Если паттерн все еще находится в середине процесса, не пытайтесь делать предположения о потенциальном прорыве линии выреза и не открывайте позицию раньше этого. Рынок может изменить свое направление в мгновение ока, оставив вас с открытой позицией в неправильном направлении.
Вместо этого первое, что вы должны сделать – это терпеливо поджидать и следить за рынком. Тем временем вы можете спланировать свою сделку заранее и быть готовым действовать, когда цена пробьет линию выреза.
Вы также должны проверить другие факторы, которые могут заставить вас рассмотреть возможность изменения целей стоп-лосса и прибыли. Например, вы должны начать с просмотра предыдущих уровней поддержки, которые могут стать вашей ценовой целью для ордера на продажу.
Консервативные трейдеры иногда могут терпеливо ожидать и когда вырез пробит. Они будут ждать, когда цены снова поднимутся выше уровня выреза или приблизятся к нему. Однако существует риск упустить возможность для торговли в ожидании коррекции. Таким образом, общая рекомендация заключается в том, чтобы открыть позицию сразу после закрытия свечи, которая пробивается ниже линии выреза. Тем не менее, вы также должны знать о риске ложного прорыва.
Самое интригующее в этом паттерне – простота установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Чтобы справиться с риском, установите стоп-лосс чуть выше самой высокой вершины, которой является голова паттерна. В случае обратного паттерна вы должны разместить стоп-лосс прямо под нижним минимумом. Что касается цели тейк-профита, то мы уже подробно объяснили, как ее рассчитать.
Преимущества паттерна «голова и плечи»
Вот почему вы должны по крайней мере попробовать торговать с паттерном голова и плечи:
Ограничения паттерна «голова и плечи»
Хотя голова и плечи считаются надежным паттерном, он не идеален. На самом деле ни одна модель не является идеальной, поскольку рынок непредсказуем. Вот несколько недостатков, которые вы должны учесть:
Заключение
Напомним, что голова и плечи – один из самых популярных и прибыльных графических паттернов. Тем не менее, вы должны быть готовы к неудачам, особенно учитывая, что криптовалюты изменчивы и непредсказуемы.
В общем, мы надеемся, что вам понравится торговать по этому паттерну. Имеет смысл начать с того, чтобы попробовать определить его на старых графиках и попрактиковаться на демо-счетах.
Фигура «Голова и плечи». Когда входить в сделку и как рассчитать целевой уровень?
Содержание статьи
Фигура Форекс «Голова и плечи» (ГиП) является классической фигурой технического анализа. Свое название эта графическая модель получила от английского Head&Shoulders. Рассмотрим основные элементы ГиП, а также особенности торговли по этой модели.
Как определить паттерн «Голова и плечи»?
Отметим, что чем старше таймфрейм, на котором образовалась фигура, тем выше ее значимость. Чтобы понять, как формируется фигура «Голова и плечи», рассмотрим пример на скрине:
Паттерн «Голова и плечи»
По минимумам левого и правого «Плеч» прочерчивается линия «Шеи», которая фактически выступает линией поддержки. Пробой ценой именно этой линии дает трейдеру сигнал на продажу.
Помимо этого, важными параметрами фигуры, согласно классическому техническому анализу, являются:
При дальнейших пояснениях остановимся на этих параметрах подробнее.
Когда входить в сделку и где выставлять Стоп Лосс?
Вход в сделку по этой формации можно осуществлять несколькими способами:
1. Выставить отложенный ордер Sell Stop под уровень «Шеи» или войти «с рынка», если вы находитесь у компьютера и отслеживаете ситуацию по пробою.
Минусом такого входа является то, что в данном случае можно войти в рынок на ложном пробое, при котором цена нарисует шпильку и уйдет вверх, чем отменит фигуру «Голова и плечи». Подобная поспешность связана с большим риском, но в то же время позволяет войти по наилучшей цене.
2. Войти в рынок при тестировании линии «Шеи» снизу, то есть при подтверждении того, что поддержка выступает уже как сопротивление.
После пробоя, когда пробойная свеча закроется ниже линии «Шеи», можно выставить лимитный ордер Sell Limit, или же мониторить ситуацию и открывать позицию «с рынка». Преимущество такого входа в том, что вы будете уверены в наличии пробоя. Минусом является то, что цена не всегда доходит до линии «Шеи» или вообще не возвращается для тестирования этого уровня, а сам пробой сопровождается сильным и практически безоткатным движением. В нашем примере цена не достигла бы лимитного ордера.
Недостатки такого входа в том, что вы пропускаете достаточно крупную часть движения и имеете больший риск в сделке, поскольку уровень Стоп Лосс будет располагаться там же, где и в первых двух вариантах открытия позиции, а потенциальная цель окажется ближе к точке входа.
Самой большой ошибкой новичков, торгующих по этой фигуре, является спешка со входом. Трейдеры стараются войти в рынок еще до того, как будет пробита линия «Шеи». Но помните: пока не было ее пробоя, фигура не считается сформировавшейся. Поэтому всегда начинайте действовать только после пробоя.
Дополнительно можно использовать индикаторы (например, MACD), c помощью которых удобно отслеживать дивергенции между пиком левого «Плеча» и «Головы», что служит подтверждающим фактором ожидающегося разворота цены.
Объемы торговли
Исходя из классической теории технического анализа и трактования торговли по фигуре «Голова и плечи», важным параметром считается увеличение объемов торгов при пробое линии «Шеи». Это свидетельствует о том, что трейдеры увеличивают свои позиции, что приводит к дальнейшему падению цены, а значит, вход по фигуре подтверждается.
Как рассчитать целевой уровень по фигуре «Голова и плечи»?
Цель по фигуре «Голова и плечи», то есть тот уровень, на котором будет выставлен Тейк Профит, рассчитывается как расстояние от пика «Головы» до линии «Шеи,» отложенное от точки пробоя. В нашем примере это расстояние составило 136 пунктов.
Следует учитывать, что это расчетная величина, поэтому дополнительно следует принимать во внимание наличие иных факторов, которые могут препятствовать движению цены (например, наличие на пути к цели сильных уровней сопротивления). В таких случаях возможно закрытие позиции при достижении ценой значимого уровня или закрытие на нем части позиции с переводом оставшейся в безубыток.
Паттерн перевернутая «Голова и плечи»
Вывод
«Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии».
Дмитрий Гурковский
Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.