Что такое паттерн на бирже
Комплексное руководство по торговле. Паттерны.
Наткнулся на топик по теханализу, а именно по отработке пинбара. Решил внести свою лепту из личного опыта. Пинбар канеш хорошо всегда себя отрабатывает, но есть два условия. Во-первых, всегда стоит рассматривать комбинацию из 2-3 последующих свечей, т.к. они могу в дальнейшем перерисовываться, и второе — всегда смотреть нужно на ATR дневной воллатильности.
Т.е. если пинбар маленький, допустим вся свеча на 10-20п по теням свечи, то верность сигнала такая же мизерная. Кроме того, есть такая фишка как достоверность сигнала. В двух словах это значит, что чем дольше по времени свеча рисуется, тем вероятнее последующее ожидаемое движение. И связана это в первую очередь с объемом вовлеченных участников. Чем крупнее сайз — тем сложнее его разобрать и повернуть в спять. Потому торговля старших ТФ точнее отрабатывает сигналы, и имеет меньшее воздействие внутредневного шума и новостей. Я например люблю торговать дневки и недельки и очень редко просматриваю Н4.
Здесь повешу для вас шпаргалку. Все свечные формации так или иначе подпадают под один из этих типажей. 
Во-первых, перед сменой тенденции, обычно нарастает воллатильность, увеличивается длинна свечей, происходит вынос игроков вставших против движения (кульминация), с вплеском объемов и ложными пробоями. Все разворотные свечи образуются на уровнях. 
Торговать стоит именно первый тип свечей, т.к. там объем сделок превалирует над типичным течением торгов, подскакивает воллатильность — а именно вола — хлеб спекулянта. Технически такой всплеск обусловлен тем, что происходит крупная смена позиций, баланс меняется, большое число ордеров фиксит профит, затем следует резкий откат. Характерной особенностью (для нас) является, то что разворотные свечи больше трендследящих в 3-4 раза, и таким образом перекрывают всю серию последних свечей.
Вид свечей: поглощение.
Дальше разберем сам паттерн поглощения как сигнал. Он формируется из двух свечей, где вторая перерисовывает в обратку первую. Я лично отношу к таким все паттерны где в 2-3 свечи происходит возврат к лою первой свечи. Мне так удобней. Т.е. могут перерисовать величину первой как за две, так и за три последующих свечи к минимуму первой ( тут важный момент чтобы последующие свечи были направленные, например все три даун свечи)
Так же сюда входит паттерн рельсы, где вторая свеча равным образом перерисовывает всю длинну первой. Опять же не забываем, что разворотные свечи зачастую крупнее тренследящих, вот их и торгуем. Если же они маленькие — лучше отказаться от такой сделки. Будут еще точки.
Дальше, сюда также входят свечи, где вторая обратная в 2-3 раза больше первой свечи. Технически, это связано с тем, что цена напоролась на крупный сайз, и пошла резко в отскок от уровня не сумев разобрать его. 
Хорошо себя отрабатывают паттерны с большими тенями, где тень больше тела, принцип там тот же что и в пинбарах. 
Тень может бросить как одна свеча, так и несколько, опять все решает размер свечей.
Люблю торговать надгробие, главное чтобы тень была длинной.
Перевернутый вариант называется стрекоза.
Отскок.
Хорошо себя зарекомендовала торговля отскоков, когда образуется ракета, делая несколько дневных ATR в один день. Важная особенность, бить нужно по пикам, вблизи сильных уровней, под закрытие торговой сессии. Технически это связано с тем, что происходит крупный вынос игроков по стопам, пробивая локальные уровни, дальше уже принцип домино, когда таким образом кроются все попавшие против движения. Вишенкой на торте, служит то что, игроки попавшие в струю будут в оконцовке крыть свои позиции, на этом мы и заработаем. Берем от 1/3 до половины свечи.
В последующем может пойти кульминация, коррекция — мы не знаем, торгуем вероятность.
Не торговые свечи (для меня)
Когда цена уперается в уровень, воллатильность падает, цена разбивает палатку. Это и плоская коррекция, и проторговка (боковик), консолидация, флэт. Дело в том, что в такие моменты в рынках равенство позиций, справедливая цена, когда не доминирует не шорт, не лонг, и не обладая даром прорицателя вы никогда с точностью не угадаете куда пойдет цена. В зависимости от того, к какой группе позиций дольются — туда и стрельнит. 
Такого рода кресты, доджи, плюсики, и малые свечи лучше всего пропускать, это так же признак слабой воллатильности.
Как искать паттерны в биржевых данных и использовать их в торговле?
Сегодня предлагаю поразмышлять о том, как искать паттерны в биржевых данных и как их использовать для успешной торговли.
Будем получать биржевые данные Forex от одного из брокеров, сохраним в базу данных PostgreSQL и попробуем найти закономерности при помощи алгоритмов машинного обучения.
В статье есть несколько приятных бонусов в виде кода на Python — Вы сможете сами проанализировать любые (почти) биржевые данные (или значения индикаторов), запустить собственного торгового робота и проверить любую торговую стратегию.
Все условия и определения паттернов в статье приведены для примера, вы можете использовать любые критерии.
Что такое паттерн и как его использовать?
Паттерн — это устойчивая, повторяющаяся фигура последовательных биржевых данных, после возникновения которой цена с большой вероятностью изменится в нужную сторону.
Проанализировать статистику, для того, чтобы найти повторяющиеся закономерности — задача не из легких, но если зависимости удается найти, то предсказать движение цены удается достаточно точно. При помощи методов машинного обучения поиск паттернов сводится к выбору наилучшего классификатора — алгоритма, обучающегося на исторических данных и прогнозирующего движение цены с определенной вероятностью.
Такой механизм вполне может стать частью успешной торговой стратегии в совокупности с другими методами анализа рынка.
Подготовка
Описание модели
Самое первое, что нужно описать — собственно, исторические данные.
Создадим класс Candle, который будет хранить информацию о каждой свече:
Описание паттерна будет таким:
Каждой серии данных будет соответствовать результат, в нашем случае, покупка или продажа.
Здесь нужно не забыть, что нас интересует форма. Это значит, просто ценами паттерн описывать не верно, необходима их нормализация. Об этом ниже.
Введем еще два параметра:
Если мы покупаем по цене ask = X, то продать должны по возросшей цене bid > X. И наоборот, если мы продаем по цене bid = Y, то купить должны по цене ask
13 наиболее популярных графических паттернов в трейдинге
Содержание статьи
Что такое графический паттерн в техническом анализе?
Графические паттерны – это характерные, повторяющиеся участки на графике цены, их еще называют фигурами технического анализа или техническими фигурами.
В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике цены формируются графические паттерны (или технические фигуры), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют паттерны, указывающие на разворот тенденции, и паттерны, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки графических паттернов не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать паттерны в торговле.
Графические паттерны «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи»
Данные паттерны являются разворотными, формируются, как правило, на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда. Указывают на то, что действующая тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд.
Фигура «Голова и плечи»
После этого ожидается снижение цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от максимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются продажи либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.
Графический паттерн «Голова и плечи»
Фигура «Перевернутая голова и плечи»
После этого ожидается рост цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от минимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются покупки либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.
Графический паттерн «Перевернутая голова и плечи»
Графические паттерны «Двойная вершина», «Двойное дно»
Разворотные паттерны, схожие по смыслу с описанными выше паттернами «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи». Данные фигуры технического анализа образуются после восходящего или нисходящего движения, сигнализируют о завершении тенденции и предстоящей коррекции или развороте.
Фигура «Двойная вершина»
Паттерн «Двойная вершина» формируется после восходящего движения на локальном максимуме графика. Состоит из двух последовательных вершин на графике цены, через минимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень поддержки – линия основания фигуры.
После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойная вершина» считается сформированной, рекомендуются продажи. Цель отработки – снижение цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.
Графический паттерн «Двойная вершина»
Фигура «Двойное дно»
Паттерн «Двойное дно» формируется после нисходящего движения на локальном минимуме графика. Состоит из двух последовательных впадин на графике цены, через максимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень сопротивления – линия основания фигуры.
После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойное дно» считается сформированной, рекомендуются покупки. Цель отработки – рост цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.
Графический паттерн «Двойное дно»
Графические паттерны «Тройная вершина», «Тройное дно»
Относятся к разворотным паттернам, очень схожи по принципам формирования и отработки с описанными выше паттернами «Двойная вершина» и «Двойное дно». Точно так же возникают на локальных экстремумах графика цены и предупреждают о возможной коррекции или развороте предыдущей тенденции.
Фигура «Тройная вершина»
Графический паттерн «Тройная вершина»
Фигура «Тройное дно»
Графический паттерн «Тройное дно»
Графический паттерн «Клин»
Паттерн «Клин» относится к разворотным фигурам, образуется на максимумах и минимумах графика цены между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Он имеет схожие черты с паттерном «Треугольник», основным отличием является наклон фигуры (обеих линий, образующих его) в одном направлении. Пробитием «Клина», как разворотной фигуры считается выход цены из него в сторону, противоположную наклону клина.
Если паттерн «Клин» сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах. Если паттерн «Клин» сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Клин»
Графический паттерн «Бриллиант»
Если паттерн «Бриллиант» сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки технической фигуры, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах. Если «Бриллиант» сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления паттерна, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Бриллиант»
Графический паттерн «Прямоугольник»
Универсальный паттерн «Прямоугольник», может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Выглядит как боковой коридор, в котором консолидируется график цены, ограниченный горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше уровня сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже уровня поддержки – продаем. Цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Прямоугольник»
Графический паттерн «Флаг»
Зона коррекции паттерна «Флаг» может иметь вид «Прямоугольника», «Треугольника», «Клина». После завершения коррекции и закрытия цены выше линии сопротивления «полотнища флага» рекомендуются покупки, величина отработки – высота «древка флага» (Н).
Графический паттерн «Флаг» 
Графический паттерн «Флаг»
Графический паттерн «Треугольник»
Можно выделить три основных вида «Треугольников»:
Равносторонний треугольник
Универсальный паттерн «Треугольник», может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Образуется между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше линии сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже линии поддержки – продаем. Цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Равносторонний Треугольник»
Восходящий Треугольник
Графический паттерн «Восходящий Треугольник»
Нисходящий треугольник
Графический паттерн «Нисходящий треугольник»
Видео «Популярные паттерны: варианты применения»
В качестве дополнительной информации, предлагаю вам ознакомиться с записью вебинара моего коллеги Андрея Гойлова, где он подробно рассказывает про популярные графические модели и показывает на примерах как данные паттерны влияют на движение цены.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Фигуры технического анализа
Фигуры (рисунки, паттерны, модели, комбинации) — это графическое отражение ситуации на рынке, которая формируется по определённым законам. Участники торгов могут заметить, что комбинации постоянно повторяются, и проследить в их смене закономерность. Благодаря таким наблюдениям и возник метод технического анализа графических фигур.
Этот инструмент исследования рынка привлекателен из-за наглядности и универсальности, особенно для начинающих инвесторов. Он подойдёт при использовании любого типа графика: барового, линейного или свечного. Однако внешняя простота метода обманчива. Чтобы успешно применять его, необходимо научиться безошибочно определять фигуры и делать верные выводы из их появления на графике.
Разворотные.
Присутствие этих паттернов на графике сообщает, что движение рынка скоро изменится или уже меняется. Фигуры разворота тренда в техническом анализе:
Продолжения тренда.
Паттерны этого вида указывают, что положение на рынке временно стабилизировалось.
Некоторые трендовые фигуры технического анализа:
Неопределённые. Некоторые фигуры сложно отнести к двум основным группам, поскольку они имеют ряд специфических особенностей.
Для удобства объединим нестандартные фигуры вместе:
Помните, деление графических паттернов на виды условно и не гарантирует на 100% точного предсказания движения цены.
Каждая комбинация на графике представляет собой колебание между ценами внутри некоего привычного диапазона. При этом верхнюю ценовую отметку принято называть линией сопротивления, нижнюю — линией поддержки. Типичные движения между этими двумя линиями формируют все известные фигуры.
Нужна помощь с теханализом? Вам нужен «Тренер по трейдингу», обращайтесь!
«Вершина» и «Дно»
Знакомство с паттернами теханализа лучше начинать именно с этих двух, поскольку они являются базовыми. Когда двойная волна появляется после сильных трендов, это сигнализирует о развороте цены.
«Двойная вершина»
Фигура «Двойная вершина» возникает, когда рынок пытается пробить линию сопротивления два раза подряд. «Двойная вершина» всегда предвещает медвежий тренд, изредка превращаясь в тройную вершину: очень похожую комбинацию, но с тремя попытками пробития верхней цены. Как определить, какая модель перед вами? Если вторая вершина в фигуре движется вниз, это признак будущего понижения тренда.
«Двойное дно»
По-английски фигура «Двойное дно» называется «double bottom», поэтому её иногда называют «Двойным основанием». Фигура является зеркальным отражением предыдущей («Двойная вершина») и предвещает бычий разворот, но иногда превращается в «Тройное дно».
«Голова и плечи»
В техническом анализе «Голова и плечи» одна из самых узнаваемых, классических фигур. Она всегда состоит из трёх вершин, при этом две боковые находятся примерно на одном уровне, а центральная равноудалена от них и выдаётся вверх. Рисунок на графике образует подобие головы и плеч, а нижняя граница фигуры — нечто вроде шеи (англ. «neckline»). Когда комбинация появляется в перевёрнутом виде, линия «шеи» находится сверху.
Когда «Голова и плечи» появляется на графике, это сигнал о развороте тренда. Обычная фигура предвещает падение рынка, а перевёрнутая — рост. Считается, что последующее движение цены прямо пропорционально размеру фигуры, то есть длине линии «шеи».
Фигура «Клин» в техническом анализе бывает разворотной и трендовой. В любом из видов она представляет собой область, в которой амплитуда колебания цены постепенно уменьшается в течение определённого таймфрейма. При этом между линиями сопротивления и поддержки обязательно остаётся небольшое расстояние, они не сходятся в общей точке. Средняя длительность роста фигуры составляет от 2 до 7 месяцев.
«Восходящий (растущий) клин»
Когда диапазон колебания цены постепенно сокращается при движении вверх, на графике образуется «Восходящий клин».
В поведении рынка после «Восходящего клина» существует нестрогая закономерность:
«Нисходящий (падающий) клин»
Эта разновидность клина — зеркальное отражение предыдущего. Фигура «Нисходящий клин» также формируется на фоне бычьего или медвежьего тренда. В первом случае паттерн сообщает о временном снижении цены и её дальнейшем росте, то есть это обычная трендовая фигура. Во втором случае паттерн часто становится разворотной фигурой технического анализа и сигнализирует о смене тенденции в противоположную сторону.
«Прямоугольник (флаг)»
Когда линии сопротивления и поддержки долго движутся параллельно друг другу на одном уровне или с незначительным подъёмом, на графике образуется «Прямоугольник» — базовый паттерн продолжения тренда. Если стабильное движение цены продолжается меньше месяца, эту фигуру в техническом анализе называют «Флагом». В среднем же «Прямоугольник» растёт от 1 до 6 месяцев. Согласно наблюдениям аналитиков, чем длиннее «Прямоугольник», тем более резким будет последующее пробитие крайне ценовой отметки и более стремительным — движение по направлению предыдущего тренда.
«Вымпел»
На первый взгляд, этот паттерн напоминает «Клин», но, с точки зрения технического анализа «Вымпел», гораздо ближе к «Флагу». Он начинается с ручки из длинных баров или свечей и обладает небольшим, постепенно уменьшающимся объёмом. На формирование фигуры уходит примерно 2-3 недели. «Вымпел», как и «Прямоугольник», сообщает о возвращении к первоначальному тренду после временной стагнации цены.
Когда клиновидное движение амплитуды достигает пика в одной точке, на графике появляется фигура технического анализа «Треугольник». Треугольный паттерн будет разворотным или трендовым в зависимости от своего положения на графике. При этом разные типы «Треугольников» строго привязаны к определённому направлению рынка.
«Восходящий треугольник»
Этот паттерн сообщает о повышении цены, чаще всего продолжает бычий тренд. Время формирования «Восходящего треугольника» бывает разным: от пары недель до нескольких месяцев.
«Нисходящий треугольник»
«Треугольник» этого типа предвещает снижение цены и чаще всего продолжает медвежий тренд. Для полноценного формирования этого паттерна необходимо в среднем 1-3 месяца.
«Равнобедренный треугольник»
Появление этой симметричной фигуры говорит, что вскоре первоначальный тренд продолжится, несмотря на временное изменение цены. «Равнобедренный треугольник» встречается редко, но долго растёт, до 6 месяцев, поэтому его легко заметить вовремя.
«Бриллиант» («Алмаз»)
В техническом анализе фигура «Бриллиант» встречается редко и требует осторожности в использовании. Чтобы такая фигура сформировалась, линии поддержки и сопротивления должны идти параллельно друг другу, объём — увеличиться, а затем быстро сократиться. Особенность «Бриллианта» заключается в том, что на долгосрочных графиках он посылает сигнал о развороте тренда, а на дневных — о его продолжении.
«Чашка»
Эта необычная фигура технического анализа носит название «Чашка с ручкой». Если же на графике нет ничего похожего на ручку, паттерн называют просто «Чашка», «Чаша» или «Блюдце». Фигура всегда является сигналом роста цены вне зависимости от своего положения, но обычно выглядит как краткосрочный провал в бычьем тренде. Стандартный таймфрейм «Чашки с ручкой» — от нескольких часов до нескольких дней.
Помимо европейской модели анализа рынка существует её азиатская альтернатива, не менее популярная среди трейдеров. В отличие от классических фигур теханализа, свечные паттерны можно считывать только с одного вида графика. Подробнее об этом методе можно узнать из материала «Японские свечи».
Среди инвесторов нет единого мнения о том, насколько эффективен анализ графических фигур. Он служит вспомогательным инструментом для биржевой торговли. Чтение графиков позволяет сформировать адекватную стратегию для успешного инвестирования в сочетании с методами технического и фундаментального анализов.
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счет в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку – полезные материалы помогут в процессе обучения!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.