Чудесный осциллятор что показывает
Чудесный осциллятор Билла Вильямса (Awesome oscillator)
Данный индикатор, как уже понятно из названия, представляет собой очередное творение американского трейдера и мультимиллионера Билла Вильямса. Я говорю очередное, поскольку помимо рассматриваемого осциллятора, перу этого человека принадлежит ещё целый ряд довольно известных индикаторов. В терминале МТ4 (установку и настройку Awesome oscillator в котором мы рассмотрим чуть ниже) есть даже целый раздел, который так и называется «Индикаторы Билла Вильямса».
Почему чудесный? Видимо потому что так решил сам создатель этого инструмента, поскольку никаких чудес при использовании этого осциллятора, мною лично замечено не было. Ну а если серьёзно, то это весьма дельный (при правильном использовании) инструмент технического анализа, очень схожий с известным всем трейдерам осциллятором MACD.
Расчёт осциллятора
Рассчитывается Awesome oscillator (AO) довольно просто и представляет собой не что иное, как разницу между двумя простыми скользящими средними (SMA) с периодами 5 (быстрой) и 34 (медленной):
В чём же его отличие от MACD, ведь он рассчитывается по такой же самой формуле? Принципиальным отличием является только то, что в расчёте быстрой и медленной скользящих средних используется медианная цена (среднее арифметическое от максимального и минимального значения свечи):
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW)/2
Ну и, пожалуй, ещё одно отличие состоит в том, что в Awesome oscillator периоды скользящих фиксированные (5 и 34) и не предполагают настройки. В то время как в MACD можно экспериментировать, настраивая эти периоды по-разному в зависимости от свойств торгуемого финансового инструмента.
Описание
Внешне индикатор представляет собой гистограмму осциллятора, состоящую из столбцов двух цветов. Эти цвета показывают, в какую сторону направлено изменение индикатора (или, другими словами, увеличивается или уменьшается разрыв между быстрой и медленной SMA). Как правило, столбцы показывающие увеличение значения окрашиваются зелёным цветом, а столбцы показывающие уменьшение значения – красным.
Awesome oscillator и MACD на графике USDJPY
Awesome oscillator показывает изменения в динамике развития ценового движения. Чем интенсивнее начинает двигаться цена, тем больше становится расстояние между быстрой и медленной скользящими средними, и тем длиннее столбцы гистограммы осциллятора.
Awesome oscillator в МТ4
В торговом терминале МТ4 (Metatrader4), этот осциллятор находится по следующему маршруту «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Awesome Oscillator»:
Появится окно настроек индикатора. Здесь вы можете изменить лишь цвет и толщину линий, которыми рисуются столбцы гистограммы. Базовые настройки индикатора, такие как тип и период скользящих средних, лежащих в его основе, поменять не удастся, они неизменны и прошиты в программном коде.
В случае необходимости вы можете добавить уровни перепроданности и перекупленности. Для этого пройдите во вкладку «Уровни»:
Как использовать Awesome oscillator
Вместе с индикатором, Билл Вильямс создал и инструкцию по его использованию. Она основана на трёх паттернах, которые может отображать гистограмма осциллятора:
Пересечение нулевой линии это самый простой сигнал подаваемый рассматриваемым осциллятором. Интерпретируется он следующим образом:
Двойные пики (на английском название этого паттерна звучит как название некогда популярного сериала «Твин пикс») представляют собой два последовательных экстремума на графике индикатора.
Сигналом к покупке служат два последовательных минимума идущих друг за другом и расположенных таким образом, что второй минимум находится чуть выше первого, а перемычка между ними не выходит в область положительных значений гистограммы.
Сигнал к продаже подают два последовательных максимума расположенных таким образом, что второй из них находится чуть ниже первого, а перемычка между ними не выходит в отрицательную область гистограммы.
Кроме этого, область между двумя пиками (перемычка) не должна иметь никаких локальных экстремумов. То есть, перемычка, условно состоящая из двух половин, стоится таким образом, что каждый следующий столбец в первой половине, чуть ближе к нулевой линии, а каждый следующий столбец второй половины чуть дальше от нулевой линии. А на стыке этих двух половин формируется блюдце.
Обратите также внимание на то, что зачастую двойные пики расходятся с ценой, образуя, таким образом дивергенцию (как например, на рисунке выше). Что по сути своей является мощным подтверждением сигнала.
Блюдце, образуемое на графике индикатора, также может давать сигналы, как на покупку, так и на продажу.
Сигнал на покупку образуется в положительной области гистограммы. Он появляется после формирования на гистограмме трёх последовательных столбцов, первые два из которых – красного цвета, а третий зелёный. При этом второй (средний) столбец ниже двух крайних.
Сигнал на продажу появляется в отрицательной области гистограммы (ниже нулевого значения) и являет собой полную зеркальную противоположность вышеописанного сигнала к покупке. Это три последовательных столбца. Первый и второй столбцы зелёные, а третий – красного цвета. При этом средний столбец немного короче двух крайних.
Резюме
В общем и целом, осциллятор Awesome oscillator ничего чудесного собой не представляет, являясь по сути своей, тем же самым MACD. Не будем забывать о том, что Билл Вильямс создавал его специально для фьючерсных рынков и именно на них, надо полагать, он заслужил столь лестный эпитет, впоследствии ставший его названием.
Как и MACD, рассматриваемый осциллятор, при правильном его использовании, может стать надёжной частью торговой системы трейдера. Только, пожалуйста, не забывайте о том, что использование любого индикатора должно быть всегда только в комплексе с другими инструментами теханализа. Торгуя по сигналам Awesome oscillator, всегда ищите их подтверждения со стороны других индикаторов.
Самый чудесный осциллятор среди инструментов теханализа
Awesome Oscillator, наряду с Alligator, является еще одним детищем известного трейдера Билла Вильямса. Впервые Вильямс представил его в своей книге «New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities».
Переводится его творение, как чудесный (потрясающий) осциллятор. Вероятно, такое название появилось, поскольку сам автор очень гордился своим индикатором и считал его «лучшим индикатором импульса, доступным на фондовом и товарном рынках». Однако на деле многие трейдеры предпочитают вместо него использовать классический индикатор схождение/расхождение скользящих средних или MACD.
Расчет индикатора
Расчет чудесного осциллятора проводится путем вычитания значений простой медленной скользящей средней (обычно берется 34-периодная SMA) из быстрой скользящей средней (обычно 5 периодов). Здесь, в отличие от MACD, используются медианные цены, то есть из максимума дня вычитается минимум и делится на 2.
В торговой системе AO отображается в новом окне в виде гистограммы, которая изменяется вокруг нулевого уровня. Для удобства лучше окрасить столбцы в зеленый (при росте столбцов) и в красный (при падении).
Сигналы Чудесного осциллятора
Согласно Вильямсу, AO формирует три возможных сигналов на покупку и три сигнала на продажу.
«Блюдце»
Сигнал на покупку при формировании «блюдца» появляется, когда:
1. Гистограмма находится выше нулевого уровня.
2. Гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее. Второй столбец ниже первого (окрашен в красный цвет), а третий — сигнальный столбец, выше второго (зеленый)
3. Отложенный ордер на покупку buy stop рекомендуется выставить над максимумом свечи, которая соответствует сигнальному столбцу в гистограмме
4. Стоп-лосс можно разместить на уровне минимума цены сигнального столбца.
«Блюдце» для продажи возникает, когда:
1. Гистограмма находится ниже нулевого уровня
2. Гистограмма меняет направление с восходящего на нисходящее. Второй столбец выше первого и окрашен в зеленый, а третий ниже второго (красный).
3. Отложенный ордер на продажу sell stop рекомендуется выставить под минимумом свечи, где появился сигнальный столбец.
4. Стоп-лосс можно разместить на уровне максимума цены сигнального столбца.
В обоих случаях для образования «Блюдца» нужно не менее трех столбцов гистограммы.
«Пересечение с нулевой линией»
Сигнал на покупку возникает, когда:
1. Гистограмма выходит из области отрицательных значений в положительную область, то есть пересекает нулевой уровень снизу вверх.
2. Buy stop рекомендуется выставить над максимумом цены, которая соответствует первому столбцу в положительной зоне.
Сигнал на продажу возникает, когда:
1. Гистограмма выходит из зоны положительных значений в отрицательную область, то есть пересекает нулевой уровень сверху вниз.
2. Sell stop рекомендуется выставить под минимумом цены, которая соответствует первому столбцу в отрицательной зоне.
«Два пика»
Сигнал «Два пика» на покупку образуется, когда:
1. В отрицательной территории чудесный осциллятор формирует две вершины, причем вторая вершина выше первой, то есть она ближе к нулевой линии, отрицательное значение пика меньше.
2. Гистограмма между сформированными пиками обязательно должна быть полностью ниже нуля. Если в промежутке гистограмма пересекает нулевой уровень, то сигнал «Два пика» на покупку не действительный. Зато вступает в силу покупка при «Пересечении нулевого уровня»
3. Сигнальный столбец должен быть зеленым.
4. Отложенный ордер на покупку и стоп-лосс выставляется по аналогии с предыдущими примерами.
Сигнал «Два пика» на продажу возникает, когда:
1. В положительной территории чудесный осциллятор формирует две вершины, причем вторая вершина ниже первой, то есть она ближе к нулевой линии, положительное значение пика меньше.
2. Гистограмма между сформированными пиками обязательно должна быть полностью выше нуля. Если в промежутке гистограмма пересекает нулевой уровень, то сигнал «Два пика» на продажу становится не действительным. Зато вступает в силу продажа при «Пересечении нулевого уровня»
3. Сигнальный столбец должен быть красным.
4. Отложенный ордер на покупку и стоп-лосс выставляется по аналогии с предыдущими примерами.
Наконец, инструмент Вильямса, как и аналогичные осцилляторы, имеет свойство выявления дивергенции. Когда цена рисует новый экстремум, а Чудесный осциллятор показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.
Таким образом, индикатор Билла Вильямса Чудесный осциллятор может быть полезным инструментом для определения точек входа и уровней стоп-лосс. Сам Вильямс предлагал его использовать в стратегии «Три мудреца» совместно с другими индикаторами Alligator и Fractals. Тем не менее, ничего нового по сравнению с MACD индикатор AO по сути не привнес.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Ход торгов. Наш рынок незначительно сократил темпы снижения
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Главное за неделю. Скок-отскок
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Как применять в торговле индикатор Awesome Oscillator
Содержание статьи
В этой статье мы рассмотрим интересный индикатор Awesome Oscillator. Этот «чудесный индикатор» создал и использовал в своей торговой стратегии известный мастер биржевой торговли Билл Вильямс (Bill Williams).
Как работает индикатор Awesome Oscillator?
Индикатор Awesome Oscillator (AO) – в переводе буквально означает «чудесный» или «удивительный» осциллятор. Автор индикатора – биржевой трейдер Билл Вильямс (Bill Williams) – разработал AO для использования в своей известной торговой системе Profitunity. Судя по названию и отзывам автора индикатора, он остался очень доволен результатами работы своего творения.
Awesome Oscillator – это осциллятор, основанный на разности двух простых Скользящих средних (SMA). Схождение-расхождение быстрой SMA (5) и медленной SMA (34) дает возможность определять направление и силу движения, находить на графике точки разворота. Принцип работы AO довольно схож с популярным индикатором MACD.
Индикатор дает представление, в каком направлении сейчас движется рынок. Если AO поднимается выше 0 и показывает очередные максимумы – значит на рынке действует восходящий тренд. Если AO опускает ниже 0 и обновляет локальные минимумы – значит на рынке в игре нисходящая тенденция. Появление дивергенции (расхождения) сигнализирует о предстоящей коррекции или развороте.
Awesome Oscillator строится в отдельном окне под графиком цены, представлен в виде цветной столбиковой гистограммы. Для большей наглядности растущие столбики гистограммы прорисовываются зеленым цветом, а снижающиеся – красным. Значения индикатора не нормированы, центральной осью является уровень 0. Индикатор AO есть в большинстве популярных торговых платформ, включая МetaTrader 4 и МetaTrader 5.
Индикатор Awesome Oscillator
Характеристики и настройки индикатора Awesome Oscillator
Для установки индикатора на график нужного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть его через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса – Awesome Oscillator.
Формула для расчета индикатора представляет собой разницу значений двух простых мувингов (с периодами 5 и 34) от средних цен:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
При установке индикатора Awesome Oscillator в окне настройки можно задавать цвета и толщину для растущих и снижающихся столбиков гистограммы. Остальные параметры заданы по умолчанию и не меняются.
Торговые сигналы Awesome Oscillator
Рассмотрим три основных торговых сигнала, которые дает индикатор:
Сигнал «Блюдце»
Сигнал «Блюдце» формируется, когда на гистограмме AO появляется небольшая впадина, похожая на блюдце с дном, направленным вверх или вниз. Появление «Блюдца» говорит о завершении коррекции и предполагает дальнейшее движение цены в сторону основной тенденции.
Сигнал на покупку
Появляется в ходе восходящего движения, когда гистограмма AO находится в области выше уровня 0. После очередного максимума столбики гистограммы начинают снижаться и отображаются красным цветом.
Если гистограмма не уходит ниже уровня 0 и разворачивается вверх – появляется растущий зеленый столбик, значит, сигнал «Блюдце» сформирован. Открывается покупка, Стоп ставится за локальный минимум.
Сигнал на продажу
Формируется во время нисходящего движения, когда гистограмма AO находится в области ниже уровня 0. После очередного минимума столбики гистограммы начинают расти и отображаются зеленым цветом.
Если гистограмма не уходит выше уровня 0 и показывает разворот вниз – появляется снижающийся красный столбик – сигнал «Блюдце» сформирован. Открывается позиция на продажу, Стоп ставится за локальный максимум.
Пересечение центральной линии
Центральной осью индикатора AO является уровень 0. Пересечение этого уровня гистограммой индикатора вверх или вниз дает сигнал на вход в сторону текущего импульса цены.
Сигнал на покупку
При пересечении гистограммой AO центральной линии 0 снизу вверх появляется сигнал на покупку. Идет восходящее движение, быки демонстрируют свою силу и сейчас лучше к ним присоединиться.
После закрытия столбика гистограммы выше 0 открывается позиция на покупку, ограничение убытков устанавливается за локальный минимум.
Сигнал на продажу
Когда гистограмма AO пересекает центральный уровень 0 сверху вниз, формируется сигнал на продажу. Идет нисходящий импульс, медведи в данный момент доминируют и лучше быть вместе с ними.
После закрытия столбика гистограммы ниже 0 открывается позиция на продажу, Стоп ставим за ближайший максимум цены.
Дивергенция AO и графика цены
Дивергенция (расхождение) графика цены и гистограммы AO дает сигнал о возможной коррекции или даже развороте действующего тренда.
Сигнал на покупку
Сигнал дивергенция на покупку появляется, когда график цены формирует очередной минимум ниже предыдущего, а минимум гистограммы AO оказывается выше, чем предыдущий. Это говорит об ослаблении медведей и дает возможность быкам перейти в контратаку. После разворота графика цены вверх открывается покупка, Стоп Лосс ставится за локальный минимум.
Сигнал на продажу
Дивергенция на продажу формируется после того, как график цены покажет очередной максимум выше предыдущего, а максимум гистограммы AO окажется ниже, чем предыдущий. Это говорит о том, что быки теряют силы и медведи постараются развернуть цену вниз. Когда цена покажет разворот вниз, можно открывать позицию на продажу, Стоп ставим за ближайшим максимумом.
Заключение
Индикатор Awesome Oscillator появился и обрел популярность благодаря известному биржевому мастеру – Биллу Вильямсу. Этот индикатор помогает увидеть на графике начало движения, отследить завершение коррекции, предупреждает о возможном развороте тренда. Думаю, что Awesome Oscillator может быть хорошим дополнением практически для любой торговой системы.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator)
Описание индикатора
Волшебный осциллятор (его еще часто называют чудесным или замечательным) стал известен миру благодаря всемирно известной книге Билла Вильямса «Торговый хаос». В этом бестселлере Билл описал применение индикатора, его расчет, сигналы и как он его придумал.
На самом деле волшебный осциллятор – это модернизированная гистограмма MACD (схождение/расхождение скользящих средних).
Как и MACD, Awesome Oscillator дает сигналы об ослаблении и развороте тренда. В общем, как и все осцилляторы.
Расчет индикатора
Гистограмма MACD рассчитывается как разность между быстрой и медленной скользящими средними. Таким же образом работает и замечательный осциллятор, только с той лишь разницей, что скользящие средние считаются не по цене закрытия, а по среднему значению между максимальной и минимальной ценами периода (high и low). Это среднее значение Билл Вильямс назвал медианной ценой (median price). В качестве быстрой скользящей средней Билл Вильямс рекомендует использовать простую скользящую среднюю с периодом 5. В качестве медленной скользящей средней – простую скользящую среднюю с периодом 34. В результате получаем следующие формулы:
где MP – медианная цена;
high – максимальная цена текущего периода;
low – минимальная цена текущего периода;
AO –значение чудесного осциллятора;
SMA – простая скользящая средняя.
Из формулы видно, что значение волшебного осциллятора может быть как положительное, так и отрицательное. Кроме того, индикатор может показывать рост и падение цены актива разными цветами. Так, восходящий тренд индикатор обычно показывает зеленым цветом, нисходящий – красным. Зеленый AO означает, что текущее значение осциллятора больше предыдущего, красный AO – текущее значение осциллятора меньше предыдущего.
Применение индикатора
Индикатор дает сигналы о развороте тренда.
Сигналы Awesome Oscillator на покупку:
Сигналы Awesome Oscillator на продажу аналогичны сигналам на покупку:
Конечно, для создания успешной торговой стратегии одного Awesome Oscillator может оказаться мало. Поэтому для фильтрации ложных сигналов необходимо использовать дополнительные индикаторы.